Стратегии форекс

Примеры сделок

На недельных котировках фунта образовались три медвежьих свечи подряд. Ждем утра понедельника, чтобы войти, – котировки открываются с гэпом, но учитывая целевой уровень тейка, равный 382 пп, точность входа не играет большой роли в сделке.

После продажи GBPUSD выставляем тейк-профит, равный расстоянию от цены закрытия пятницы до цены открытия первой из трех свечей паттерна.  Стоп-лосс ставим чуть выше верхнего хвоста первой свечи.

Несмотря на продолжительное падение, котировки не дошли до тейк-профита. Это как раз тот случай, когда стоит выйти и не ждать у моря погоды. Как описано выше в правилах стратегии, если свеча визуально немного не дотянула хвостом до тейка, – выходим.

Трейдеру, оставившему шорт, пришлось бы закрыть сделку с убытком по причине возникновения противоположного сигнала. Три растущих свечи – сигнал на  закрытие любых противоположных позиций и открытие лонга по GBPUSD.

Как видно из графика, фунт не стал расти, и сделка закрылась с убытком по стоп-лоссу.

Правила торговой системы не отменяют принципов технического анализа, что видно в другом примере применения стратегии “Философ” при торговле золотом. Три свечи подряд, первая из которых прошла минимальные требования “видимости тела”, дали сигнал на покупку.

После одной недели роста достаточно далеко от выставленного тейк-профита образуется разворотный пин-бар. В пользу  фиксации позиции говорит уровень сопротивления, разворот свечи нарисовал паттерн “Двойная вершина”. Трейдер получил бы стоп, если бы не вышел из позиции.

На этом же графике позже котировки вновь дают сигнал на лонг, но в этом случае быкам удается “проколоть” сопротивление. На следующей волне спекулянты пробивают сопротивление импульсом, и цена в итоге доходит до нашего тейк-профита.

Выше специально приведены примеры сложных случаев, т.к. сетап видно невооруженным глазом, более простые примеры вы можете в большом количестве найти самостоятельно, открыв терминал.

Прочность по параметрам

ТС считается прочной по параметрам, если небольшое изменение параметров системы (в пределах 10-20%) не приводит к фатальным последствиям. Иначе говоря – если вы изменили период скользящей средней в вашей системе с 24 на 20 и она слила депозит – то ее нельзя считать прочной по параметрам.

Если такое происходит, то такая ТС будет очень чувствительна к подгонке настроек под историю. И пользоваться такой стратегией не стоит – велика вероятность потерь на реальном счете.

Практическое применение этого знания состоит в следующем. Вы можете легко прогнать оптимизацию каждого параметра системы и посмотреть, насколько сильно его изменение влияет на результаты. После выявления всех таких параметров провести их общую оптимизацию и посмотреть на результат. Если большая часть результатов (от 50-70%) оказалась прибыльной, то все нормально. Если большая часть наборов настроек сливает, то, скорее всего, эта система слишком чувствительна к изменениям настроек и ее стоит либо попытаться модифицировать, либо выкинуть.

При работе с MetaTrader 4 вы можете на вкладке «График оптимизации» переключиться на режим «Двухмерная поверхность» и оценить распределение двух выбранных величин:

На рисунке выше система с хорошей прочностью по выбранным параметрам. Каждый прямоугольник – это соотношение двух параметров. Чем выше прибыль на наборе настроек, тем более глубокий зеленый цвет имеет прямоугольник. Результаты распределены по всей площади довольно плавно. При изменении настроек изменение прибыльности происходит также довольно плавно.

При взгляде на эту поверхность стоит воспринимать ее как топографическую карту. Чем зеленее цвет, тем выше находится прямоугольник относительно нулевой доходности. Вот как это может выглядеть в 3D:

Ось Net Return – общая прибыль, является высотой. Остальные две оси – оптимизируемые параметры, в данном случае периоды скользящей средней. Самые высокие точки на этом графике на поверхности из предыдущего примера выглядели бы, как одиночные прямоугольники глубоко зеленого цвета. И это оптимизационная поверхность плохой системы. А вот хорошая система:

Тут пики уже не имеют такой острой формы, а более равномерно распределены в пространстве. Про такие еще говорят плоские пики.

В данном контексте ваша основная задача – проверить, все ли пики на оптимизационной поверхности вашей системы являются плоскими. В противном случае это грозит переоптимизацией и подгонкой под рынок.

Есть еще один, более надежный, но и более трудоемкий способ, предложен Ван Тарпом. Его суть сводится к подсчету так называемого числа качества системы, определяемого по формуле:

SQN= Squareroot (N) Average (of the N Profit&Loss) / Std Dev (of the N Profit&Loss), где:
Average (of the N Profit&Loss) – средняя сделка по системе,
Std Dev (of the N Profit&Loss) – стандартное отклонение от средней сделки,
N – общее количество сделок в тесте.

Таким образом – для каждой комбинации из двух изучаемых параметров нужно просчитать SQN и выявить среднее значение SQN. Считается, что значение должно быть не ниже 2,5.  У вас должно получиться что-то вроде этого, если использовать табличку для анализа результатов:

При использовании цветового форматирования ячеек видно, насколько плавно распределяются результаты, какие комбинации параметров оптимальные и насколько система вообще устойчива к изменениям выбранных параметров.

Небольшая хитрость – чтобы не считать этот параметр вручную, вы можете вычислять его в функции OnTester(), а затем, после оптимизации, брать готовые значения с вкладки «Результаты оптимизации» из столбца «Результат OnTester».

Стратегия Spring, основанная на усреднении (коррекциях после скачков)

Для платформы: Мета Трейдер 4 и вышеДля валютных пар: GBPUSD, GBPJPY, GBPCAD, EURUSD, EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURCAD, AUDUSD, AUDNZD, AUDJPY, AUDCAD, NZDUSD, NZDCAD, USDJPY, USDCADКогда торговать: с пн, когда откроется рынок и до закрытияTime Frame: W1

Spring – это стратегия, основанная на принципе закономерных колебаний рынка. Так, если происходит высокий скачок цены, после него всегда идет сглаживание или коррекция, практически до начального уровня.

Рис. 1. Пример резких колебаний со сглаживанием

Трейдеры, уже наработавшие опыт торговли на Форекс, знают: если цена долго растет вверх, когда-нибудь она опустится также резко, и поэтому спокойно выполняют приказы своих инвесторов, потому что риски потом покроются. Если что, заработок придет со спреда за большую величину сделок.

Начать торговлю стоит так:

1. В уикенд заранее открыть графики всех рабочих валютных пар и выстроить таймфрейм W1;
2. Установить индикатор тела свечи на каждой паре – например, не менее 200 пунктов для каждой;
3. На старте торговой недели вход в сделку нужно осуществлять в обратном направлении. Т. е. для свеч «медведей» это покупка, «быков» — продажа;
4. Установить Take-Profit для каждой в 50 пунктов;
5. Стоп-лосс не указывать. Пусть это обернется жестким менеджментом, запасайтесь хладнокровием!

Рис. 2. Установка размера тела свечи не менее 200 пунктов

Что делать, если Take-Profit не отработал? Повторить объем ставки и через сто пунктов снова войти в сделку в том же направлении. При открытии 2го ордера Take-Profit перенесется к точке открытия 1го. Между -50 и +50 пунктов появится точка безубыточной торговли. Если цена до нее опустится, прибыль за сделку будет равняться 100 пунктам.

Рис. 3. Точка безубыточной торговли

Когда общий Take-Profit сработал, сделки закрываются. Если этого не произошло в течение 2 суток, сместите его в линию безубыточной торговли, чтобы сократить убыток. Чтобы не было больших потерь, следует делать размер лота не более 0,01 пункта на каждые 3000 у.е. валюты. В таком случае, вы потеряете не больше 20% средств, а годовой доход может достичь ста процентов.

Третий вид торговых систем

Третий вид торговых систем Форекс больше подходит для опытных трейдеров. К этой группе относятся разнообразные контртрендовые стратегии, которые основываются на определении точки поворота тренда. Грамотное выявление места поворота ценового уровня дает возможность получать довольно высокую прибыль. Использование подобных торговых систем связано с огромным количеством ложных входов, что может стать причиной существенных просадок торгового депозита. Ярким примером контртрендовых стратегий являются торговые системы, которые применяют индикатор Аллигатор, а также полосы Боллинджера.

Форекс стратегии и их назначение

Стратегия представляет собой точный план действий в различных ситуациях. Она описывает разные сценарии на рынке и правила действия трейдера при наступлении любого из них. И от того, как сбалансирована система, насколько она грамотно разработана, и зависит успех трейдера и прибыльность его работы на форексе.

Торговая стратегия обязательно определяет:

• способ входа в сделки;
• как и когда выходить из них и фиксировать прибыль;
• где и как ставить ордер на ограничение убытка, чтобы выйти из неблагоприятной сделки с минимальными потерями;
• каким объёмом торговать;
• на каких валютных парах и прочих финансовых инструментах торговать;
• на каких временных интервалах проводить анализ рыночной ситуации для принятия торговых решений.

Наличие системы обеспечивает трейдеру некий определённый взгляд на рынок. С её помощью он точно знает, когда торговать стоит, а когда лучше ничего не делать и просто побыть в стороне. И если благоприятная ситуация для сделки наступает, то трейдер, опираясь на систему, точно знает, что ему нужно делать.

Ключевое отличие опытного трейдера от начинающего как раз состоит в том, что опытный трейдер строго следует правилам системы, чтобы на рынке не происходило, отметая свои эмоции и фантазии. Он знает свою систему, понимает её эффективность и доверяет её.

Новичок же часто нарушает правила своей же стратегии под влиянием своих предположений в каждой отдельной сделке. Эмоции и домыслы заставляют его отступать от плана. В отдельных случаях это может даже оказываться прибыльным решением, но в целом на дистанции такие нарушения системы приводят только к ухудшению результатов доходности.

И часто новичок подчиняется своим эмоциям и нарушает правила потому, что просто не доверяет своей торговой системе, не знает, на что она способна. Он её не протестировал, не изучил как следует. Ведь прежде, чем использовать инструмент, нужно его хорошо изучить и научиться им пользоваться.

Торговых стратегий существует огромное количество. Каждый должен подобрать подходящую именно для себя, для своего характера, предпочтений по темпам торговли, временным затратам и так далее.

Не стоит гнаться за граалем, искать идеальную систему. Есть немало прибыльных стратегий, которые основываются на логике рынка, и поэтому будут работать всегда. Объективно лучшей среди них нет, но есть та, которая подойдёт именно вам.

Проверенным и наиболее правильным путём развития трейдера будет выбор стратегии из открытых источников, её изучение и доработка и модификация её правил под себя, если это будет необходимо.

На нашем сайте собраны лучшие стратегии, которые доказали свою эффективность. Есть как ручные торговые системы, так и те, которые используют автоматических советников. В описании стратегий можно найти их правила, примеры сделок, рекомендации по работе с рисками и прочие советы, которые могут быть полезны при выборе своего рабочего инструмента.

Выбрав подходящие для себя стратегии, дальше стоит их протестировать на истории графиков валют с помощью тестера стратегий, изучения графиков и использования учебного демо-счёта, где на реальном рынке, но на виртуальных деньгах, можно потренироваться в использовании правил системы.

Рыночные неэффективности в основе стратегий

Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.

Сезонная прочность

Сезонная прочность – это способность системы оставаться одинаково эффективной независимо от сезонных эффектов, возникающих на рынках. В принципе, можно было включить сезонную устойчивость в группу устойчивости по фазам рынка, но я выделил ее отдельно.

Сезонные эффекты, повторяющиеся из года в год, несомненно существуют на рынках. Связаны они чаще всего с экономическими явлениями, естественным поведением людей, особенностями государственных экономик. Так, например, ввиду того, что в США нефть используется для получения энергии, спрос на неё существенно увеличивается в зимний период, то есть когда наступают сильные морозы в Северной Америке. Нефть действительно тесно связана с долларом, а значит все сезонные аномалии нефти отражаются и на долларе, и, как следствие, на большинстве валютных пар.

Но сезонность бывает еще и менее краткосрочной. Подчас в торговой статистике находятся очень интересные аномалии, например, очень низкая эффективность работы системы по понедельникам или в определенные часы суток. Также нередко неудовлетворительная работа системы приходится на начало или конец месяца.

В большинстве случаев все эти аномалии легко объяснимы. Например, рынки более активны в определенное время суток и менее активны в другое, что связано с открытием и закрытием определенных торговых площадок по всему миру. Все вы знаете, что в Азиатскую торговую сессию торги наиболее спокойные. Или, например, все знают, что в первую половину первой пятницы месяца торговля проходит особенно тихо из-за приближающихся Non-Farm Payrolls.

Все эти закономерности можно легко отследить в myfxbook или любой оффлайн программе для анализа статистики. Вашей задачей в данном случае является выявление таких моментов и учет их в дальнейшей работе. При этом следует помнить, что сезонные эффекты нестабильны и со временем они то появляются, то пропадают. Связано это с тем, что рыночные участники постоянно пытаются использовать те или иные сезонные закономерности в свою пользу и это, конечно же, влияет на общую картину.

Например, с середины 2016 года очень хорошо работали ночные скальперы, но на данный момент мы наблюдаем довольно высокую для такого времени суток волатильность, что делает работу ночных скальперов уже не настолько эффективной. Пройдет еще немного времени и эффективность применения подобных стратегий совсем сойдет на нет и люди перестанут ими пользоваться. Тогда рынок, вполне вероятно, спустя некоторое время снова обнаружит эту неэффективность и снова люди ринутся пользоваться ей, пока все не повторится по кругу.

Простая прибыльная стратегия Форекс «Гора»

Данная торговая методика была разработана специально для часового таймфрейма. Торговля на этом интервале менее рискованная и позволяет получить прибыль в размере более 100 пунктов за одну сделку.

Настройки графика

Стратегия основана на сигналах двух индикаторов – Moving Average и  Weighted CCI. Период мувинга MA должен быть равен 72-м барам. Осциллятор CCI настройте так, как показано на скриншоте выше.

Используемый при торговле индикатор Weighted CCI является модифицированной версией обычного CCI (ранее мы уже описывали еще одну модификацию этого инструмента — Woodies CCI).

Weighted CCI имеет вид гистограммы, которая движется относительно четырех горизонтальных уровней. Бары гистограммы очерчены жирной голубой линией. Красные горизонтальные уровни – это классические зоны перепроданности и перекупленности.

Сигналы на покупку

Для открытия ордера на покупку необходимо, чтобы на графике совпали два условия:

• Кривая индикатора CCI вошла в зону перепроданности, опустившись ниже уровня -200, после этого развернулась и пробила этот же уровень в противоположном направлении, тем самым покинув экстремальную область.
• Линия цены движется выше мувинга MA.

Если оба условия выполнены, то следует дождаться закрытия сигнальной свечи (на которой произошел выход осциллятора из зоны перепроданности), после чего открыть позицию на покупку.

Сигналы на продажу

Ордер на продажу можно заключать при выполнении следующих условий:

• Линия осциллятора пробила границу +200 и вошла в зону перекупленности. После этого кривая развернулась вниз и пробила уровень в обратном направлении, покинув данную зону.
• Линия цены опустилась ниже мувинга MA (72).

Если оба условия соблюдены, то можно открывать позицию на продажу. При этом сигнальная свеча обязательно должна закрыться, а вход в рынок должен быть осуществлен в момент открытия следующей свечи.

Если осциллятор уже достиг уровня -50, то потенциал нисходящего движения можно считать почти исчерпанным. В этом случае сделку на продажу открывать уже не рекомендуется.

Примеры сигналов для открытия сделки показаны на рисунке выше.

Установка защитного Stop-Loss и Take-Profit

Стратегия является довольно прибыльной, так как доход от одной сделки может достигать 100 и более пунктов. Стоп-лосс можно использовать фиксированный в размере около 30-35 пунктов. Устанавливать его необходимо по стандартной схеме, отступив вверх или вниз (в зависимости от типа сделки) положенное количество пунктов.

Фиксировать прибыль по стратегии «Гора» можно двумя способами:

• Консервативный с помощью фиксированного тейк-профита. Размер Take-Profit должен быть равен 100 пунктам. Такой метод весьма неплох, но ваша прибыль будет ограничена лишь этими ста пунктами, хотя потенциальный доход мог бы быть намного выше.
• Оптимальный с использованием трейлинг-стопа. В этом случае необходимо дождаться, пока сделка станет безубыточной, после этого передвинуть стоп-лосс на текущую точку нахождения цены и добавить к ордеру трейлинг-стоп с шагом 25-30 пунктов. Так можно получить намного больше прибыли, особенно если позиция была открыта в самом начале длительного и выраженного тренда.
• Универсальный. Стоп-лосс и тейк-профит устанавливаются на уровнях поддержки сопротивления. Данный способ также достаточно надежный.

Большой недостаток данной стратегии в том, что она дает маленькое количество сигналов для открытия сделок. Это может компенсировать, работая сразу с несколькими валютными парами.

Рекомендуем вам также протестировать другую прибыльную стратегию Форекс «100 пунктов в день».

Трендовые линии

Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.

Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.

В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.

Идея, лежащая в основе стратегии

В первых строках хотелось бы выразить благодарность Антону Зимину (никнейм на форуме Anton Zimin), который предложил алгоритм и описал основные правила рассматриваемой ТС. Ветка активно посещается и комментируется, в разделе обсуждения торговой системы трейдеры могут почерпнуть полезные сведения по практике и некоторым особенностям теоретических толкований. 

В основе стратегии лежит базовое понятие тренда, впервые описанное как правило трейдинга Чарльзом Доу, который обозначил направленное движение котировок в виде серии:

• Повышающихся максимумов и минимумов – при восходящей во времени цены актива;
• Понижающихся минимумов и максимумов – при нисходящем движении цены.

Чарльз Доу, как и многие его современники-трейдеры, рассматривал трейдинг на дневных таймфреймах, деление которых на более мелкие временные промежутки привело к другому постулату:

Чем выше таймфрейм, тем ниже вероятность ошибки определения тренда.

Поэтому в стратегии направленное движение будет определяться нами на дневных свечах.

Правила определения максимума и минимума взяты из теории анализа ценового движения Ларри Уильямса, что изложены в книге «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Рекомендуем всем трейдерам ознакомиться с этим трудом, выбрав второе издание, которое было значительно дополнено и переработано автором.

На дневном графике максимумы и минимумы будут определяться нами, как экстремумы в формациях из трех свечей, а развороты рынка — как моменты, когда цена закрепится:

Ниже последнего минимума восходящего тренда:

Выше максимума нисходящего тренда:

Момент разворота и зарождения нового направленного движения – идеальный момент для входа в позицию. Чтобы уточнить точку входа, воспользуемся тактикой Элдера, разработавшего стратегию «Трех Экранов», из которой возьмем принцип ее поиска на младшем таймфрейме, при возникновении сигнала на старшем временном промежутке.

Как только будет определен тренд на D1, график переключается на формат свечей Н4, на котором трейдер «пережидает» коррекцию старшего таймфрейма в виде восходящего тренда младшего временного промежутка.

Вход в рынок совершается в точке разворота восходящего тренда младшего таймфрейма — для примера выше, это будет пробой ближайшего минимума H4. Такая тактика позволяет трейдеру получить преимущества:

• От совпадения трендов старшего и младшего периода;
• Входа в третью волну.

Последнее обстоятельство усиливает шансы получить прибыль из-за принципа, открытого Эллиоттом, описавшим волновую теорию движения цены. Согласно его постулатам  – рынок фрактален, любой промежуток можно описать с помощью одинаковых формаций. Развитие тренда происходит на пяти волнах, третья из которых – самая длинная. В нее мы и будем стараться войти.

Десятый вид – лучшие торговые системы Форекс

В эту категорию входят лучшие торговые системы Форекс, которые носят название «комбинированные стратегии». Главная их особенность заключается в том, что они работают на основе нескольких стратегий, описанных ранее. Такие стратегии считаются самыми надежными и прибыльными, так как они работают на основе нескольких инструментов, что позволяет им выдавать более достоверные сигналы.

Ярким примером такой стратегии является «Взвешенный тейлор», которая относится к категории лучших стратегий Форекс, она предполагает использование сразу трех индикаторов, а именно: RSI, MACD и WMA.

Выбор той или иной стратегии стоит делать в зависимости от опыта трейдера, текущей ситуации на рынке и личных предпочтений. При выборе подходящей торговой системы стоит также учитывать и темперамент трейдера, то есть, выбор стоит делать не в зависимости от прибыльности стратегии, а в зависимости от ее удобства для вас. Можно также дополнить ее различными индикаторами, которые помогут отсеять ложные сигналы.

Каждый начинающий трейдер должен освоить методику ведения торгов при помощи основных торговых стратегий. Изучение торговых систем выполняют роль тренажеров для тренировки самоконтроля и дисциплины, которые вам потребуются для того, чтобы стать действительно успешным трейдером.

Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в особенностях основных видов торговых систем, что, в свою очередь, позволит вам подобрать оптимальную для себя стратегию. По мере накопления опыта и знаний вы научитесь комбинировать сразу несколько стратегий, чтобы более эффективно использовать их преимущества, что, в свою очередь, положительно скажется на уровне прибыли.